Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков»




Скачать 273.45 Kb.
НазваниеМетодические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков»
страница2/3
Дата публикации10.06.2013
Размер273.45 Kb.
ТипМетодические указания
www.vbibl.ru > Финансы > Методические указания
1   2   3




  1. По формулам (1) и (2) провести расчеты в рабочей таблице. Предварительно рекомендуется выполнить сортировку данных рабочей таблицы по возрастанию дат.

  2. Построить рыночную модель (3) либо с помощью пакета «Анализ данных» (СЕРВИС – АНАЛИЗ ДАННЫХ – Регрессия), либо созданием графика данных с добавлением линии тренда и отображением уравнения (МАСТЕР ДИАГРАМ – ТОЧЕЧНАЯ – ДОБАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА).

  3. Определить средние за период доходности финансового инструмента и на индекс.

  4. Сделать выводы о рассмотренном финансовом инструменте, проанализировав его значение «бета»-коэффициента и среднюю за период доходность (в сравнении со средней доходностью на рыночный индекс).

Подготовка отчета по работе

Отчет о работе выполняется в электронном виде, сохраняется в индивидуальной папке группы на файл-сервере филиала и включает

  1. заполненную рабочую таблицу Excel;

  2. график рыночной модели на фоне фактических точек;

  3. уравнение рыночной модели;

  4. интерпретацию «бета»-коэффициента;

  5. величины средних доходностей инструмента и на индекс за рассматриваемый период;

  6. вывод.

Образец отчета о работе представлен в приложении 2.

Для защиты отчета необходимо подготовить ответы на все контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

  1. Как рассчитывается текущая доходность финансового инструмента?

  2. Как рассчитывается среднегодовая доходность финансового инструмента?

  3. Какие бывают индикаторы финансового рынка?

  4. Какова структура индекса РТС? Перечислите состав основных эмитентов, акции которых используются при расчете индекса РТС.

  5. Какова структура индекса ММВБ? Перечислите состав основных эмитентов, акции которых используются при расчете индекса ММВБ.

  6. Как определяется доходность на рыночный индекс?

  7. С какой целью строится рыночная модель? Какую зависимость она показывает?

  8. Что характеризует «бета»-коэффициент рыночной модели?

Литература

1. Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций: Учебное пособие / Под ред. В.А.Половникова, А.И.Пилипенко.- М.: Вузовский учебник, 2004.- 360 с.

2. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Университетский учебник. Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 2001, XXI.- 1028 с.

3. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2001. – 704 с.
Приложения
Приложение 1

^ Список акций для расчета Индекса РТС

(действующий с 17 декабря по 14 марта 2008 года)

 



Код

Наименование эмитента

Количество выпущенных акций

^ Коэффициент, учитывающий free-float (Wi)

Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci)

Вес акции по состоянию на 30.11.2007

1

AFKS

ОАО АФК Система, ао

9 650 000 000

5%

1

0,40%

2

AFLT

ОАО Аэрофлот, ао

1 110 616 299

20%

1

0,42%

3

AVAZ

ОАО Автоваз, ао

2 719 462 400

10%

1

0,23%

4

BANE

ОАО Башнефть, ао

170 169 754

20%

1

0,28%

5

CHMF

ОАО Северсталь, ао

1 007 701 355

15%

1

1,84%

6

EESR

ОАО РАО ЕЭС России, ао

41 041 753 984

15%

1

4,04%

7

EESRP

ОАО РАО ЕЭС России, ап

2 075 149 384

60%

1

0,72%

8

ENCO

ОАО Сибирьтелеком, ао

12 011 401 829

40%

1

0,31%

9

ESMO

ОАО ЦентрТелеком, ао

1 578 006 833

35%

1

0,26%

10

GAZP

ОАО Газпром, ао

23 673 512 900

40%

0,2262738

15,00%

11

GMKN

ОАО ГМК Норильский никель, ао

190 627 747

20%

1

5,75%

12

IRGZ

ОАО Иркутскэнерго, ао

4 766 807 700

10%

1

0,26%

13

IRKT

ОАО Корпорация ИРКУТ, ао

978 131 612

35%

1

0,18%

14

LEKZ

ОАО Лебедянский, ао

20 411 300

20%

1

0,19%

15

LKOH

ОАО ЛУКОЙЛ, ао

850 563 255

60%

0,6450716

15,00%

16

MAGN

ОАО ММК, ао

11 174 330 000

15%

1

1,24%

17

MGNT

ОАО Магнит, ао

72 000 000

20%

1

0,35%

18

MSNG

ОАО Мосэнерго, ао

39 749 359 700

5%

1

0,26%

19

MTLR

ОАО Мечел, ао

416 270 745

15%

1

0,81%

20

MTSS

ОАО МТС, ао

1 993 326 138

5%

1

0,78%

21

NLMK

ОАО НЛМК, ао

5 993 227 240

15%

1

1,89%

22

NNSI

ОАО ВолгаТелеком, ао

245 969 590

40%

1

0,30%

23

NVTK

ОАО НОВАТЭК, ао

3 036 306 000

25%

1

2,56%

24

OGKC

ОАО ОГК-3, ао

47 487 999 252

10%

1

0,36%

25

OGKE

ОАО ОГК-5, ао

35 371 898 370

20%

1

0,65%

26

OIVS*

ОАО ОПИН, ао

13 587 969

30%

1

0,61%

27

PLZL

ОАО Полюс Золото, ао

190 627 747

35%

1

1,53%

28

RASP

ОАО Распадская, ао

780 799 808

20%

1

0,43%

29

RBCI

ОАО РБК Информационные Системы, ао

119 260 000

35%

1

0,21%

30

RITK

ОАО РИТЭК, ао

144 762 000

25%

1

0,19%

31

ROSN

ОАО НК Роснефть, ао

10 598 177 817

15%

1

7,57%

32

RTKM

ОАО Ростелеком, ао

728 696 320

20%

1

0,83%

33

RTKMP

ОАО Ростелеком, ап

242 831 469

100%

1

0,34%

34

SBER

ОАО Сбербанк России, ао

21 586 948 000

40%

0,7206404

13,86%

35

SBERP

ОАО Сбербанк России, ап

1 000 000 000

100%

0,7206404

1,14%

36

SCON

ОАО Седьмой Континент, ао

75 000 000

25%

1

0,26%

37

SIBN

ОАО Газпром нефть, ао

4 741 299 639

5%

1

0,65%

38

SNGS

ОАО Сургутнефтегаз, ао

35 725 994 705

25%

1

5,65%

39

SNGSP

ОАО Сургутнефтегаз, ап

7 701 998 235

70%

1

1,83%

40

SPTL

ОАО Северо-Западный Телеком, ао

881 045 433

40%

1

0,32%

41

SVAV

ОАО Северсталь-авто, ао

34 270 159

35%

1

0,31%

42

TATN

ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао

2 178 690 700

30%

1

2,05%

43

TRMK

ОАО Трубная металлургическая компания, ао

873 001 000

20%

1

0,97%

44

TRNFP

ОАО АК Транснефть, ап

1 554 875

100%

1

1,56%

45

UFNC

ОАО Уфанефтехим, ао

275 330 608

40%

1

0,19%

46

URKA

ОАО Уралкалий, ао

2 124 390 000

20%

1

1,11%

47

URSI

ОАО Уралсвязьинформ, ао

32 298 782 020

35%

1

0,39%

48

VSMO

ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао

11 529 538

25%

1

0,48%

49

VTBR

ОАО Банк ВТБ, ао

6 724 138 509 019

20%

1

3,27%

50

WBDF

ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания, ао

44 000 000

10%

1

0,19%


Приложение 2
1   2   3

Похожие:

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания по анализу финансового 12 состояния организации 12
Методические указания предназначены для выполнения курсовых работ по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» для студентов...

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Экономика»
Целью выполнения работы является проверка и оценка получения студентами теоретических знаний по предложенной тематике по дисциплине...

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине...
Решетов Константин Юрьевич. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной...

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «информатика»
Информатика. Задания и методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «информатика» рассмотрены на заседании кафедры...

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические рекомендации к выполнению лабораторной работы по дисциплине...
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы по дисциплине Информационное обеспечение

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Финансы и кредит»
Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические рекомендации по выполнению лабораторной работы по дисциплине...
Макрушина, Т. И. Справочная система длкументации: методические рекомендации по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Делопроизводство...

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания к выполнению лабораторной работы №4 по дисциплине...
«Автоматизация проектирования сложных систем» Анализ сложных систем методами теории полумарковских процессов. Часть Анализ систем...

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания по выполнению контрольной работы Для студентов III курса специальностей
Методические указания по выполнению контрольной работы обсуждены на заседании кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной...

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Оценка и анализ рисков» iconМетодические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Налогообложение предприятий»
Налогообложение предприятий: Методические указания по выполнению курсовой работы. – Оренбург: вту, 2008. с

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница